Благочестие Пия X было проникнуто усердным почитанием Пресвятой Богородицы. Когда в 1904 году истекло 50 лет со дня провозглашения догмата о Непорочном Зачатии, он обнародовал энциклику Ad diem illam, «К тому дню», в которой он устанавливает основные начала подлинного почитания Богородицы и указывает на глубокие таинственные взаимоотношения между Богоматерью и Вселенской церковью Христовою. «К Иисусу Христу нет пути более легкого и более верного, чем через Пресвятую Богородицу». Там же он высказал мысль, что в Богородице вся его надежда для исполнения столь трудного первосвятительского служения.По желанию Пия X в садах Ватикана была воздвигнута Лурдская пещера по точному образцу настоящей пещеры в Лурде, где 11 февраля 1858 года около половины второго часа дня 14-летней Бернадетте, неграмотной пастушке, ничего не знавшей о провозглашении догмата Непорочного Зачатия, явилась Пречистая и сказала ей: «Я - Непорочное Зачатие». Пий X часто молился перед этой пещерой и искал там благодатного света.