Муссолини осведомился у Франко: если Германия удовлетворит колониальные притязания испанцев, то вступит ли он тогда в войну? Франко ответил, что, если его условия будут выполнены, Испания вступит в войну, но он не может сказать, когда именно. И добавил, что время ее вхождения в войну зависит больше от немцев, чем от испанцев. Это было все, что Муссолини удалось добиться от Франко, который так и не ответил на его вопрос о том, когда же Испания вступит в войну, хотя дуче задавал его три раза.

Британцы продолжали воздушные налеты на итальянские города. 9 февраля 1941 года английские военно-морские и военно-воздушные силы атаковали Геную: они бомбили ее с воздуха и подвергли артобстрелу с моря. Считалось, что это сильно подействует на боевой дух итальянцев, про который Черчилль писал, что он, «по слухам, необычайно упал». Выступая перед фашистской иерархией в Риме 23 февраля, Муссолини с вызовом ответил, что если британская атака на Геную имела целью прервать коммуникации и нанести урон ее промышленным предприятиям, он бы это понял. Но целью было запугать и деморализовать население, а это означает, что Черчилль понятия не имеет о духовной силе итальянцев и фашизма.

В начале марта Муссолини отправился в Албанию ободрить свои войска, но итальянцы продолжали отступать. В Англии весело смеялись над неприятностями итальянцев и распевали популярную песенку:

Эдда Чиано поступила в итальянский Красный Крест и отплыла в Албанию, чтобы ухаживать за ранеными. Теперь пришла пора англичанам бомбить по Красному Кресту. Они среди ночи атаковали госпитальное судно, на котором Эдда направлялась в Албанию, и потопили его. Эдда и другие сестры выбрались на плот. Ее спасли и доставили на берег, после того как она пробыла в воде около пяти часов. Муссолини навестил ее в Валоне, к тому времени она уже полностью оправилась от потрясения без физических или психологических последствий.

Гитлер направил в поддержку итальянским войскам в Ливии немецкие части под командованием генерала Эрвина Роммеля. Немцы с итальянцами оттеснили англичан за египетскую границу, вновь заняли Бенгази и обошли Тобрук — еще продолжавший держаться островок британского сопротивления в пределах границ стран Оси. На Балканах решение правительства Югославии подписать пакт с Гитлером вызвало в Белграде народное восстание. Гитлер ответил опустошительным воздушным налетом на Белград и оккупацией Югославии. Итальянские войска участвовали в этом вторжении.

Хорватские фашисты, усташи, возглавляемые Павеличем, приветствовали немцев как освободителей. Хотя Павелич провел несколько лет беженцем в Италии, Муссолини тогда постарался с ним не видеться. Теперь он встретил его в Риме как почетного гостя и поставил в Загребе диктатором. Хорваты за это обязались отдать Италии Далмацию и посадить на престол Хорватии двоюродного брата короля Виктора Эммануила, с Павеличем в качестве регента и «поглавника» (вождя). Итальянские части заняли также Черногорию, где был провозглашен королем еще один кузен Виктора Эммануила. Но ни король Хорватии, ни король Черногории так никогда и не побывали в своих королевствах.

Теперь немецкие войска включились в войну на Балканах. Они пришли на помощь итальянцам, воюющим с греками в Албании. Вопреки мнению своих генералов, Черчилль из политических соображений принял решение отозвать части из Северной Африки, чтобы помочь грекам. Однако они не смогли помешать немецкому захвату Греции. Немцы передали Афины итальянцам. В мае немцы одержали еще одну победу: их парашютисты отобрали у англичан Крит, хотя силы британцев были неизмеримо большими.

В Хорватии усташи Павелича продолжали арестовывать, интернировать и убивать сербов и евреев в концентрационном лагере Ясеноваце и в хорватских деревнях. Муссолини после вступления Италии в войну усилил преследования итальянских евреев, приказав считать их всех «враждебными чужестранцами», потому что международное еврейство всегда было антифашистским. У евреев конфисковали радиоприемники, их банковские счета были заморожены, их подвергали разного рода преследованиям. Многие из них были арестованы и интернированы в лагеря или направлены на принудительные работы. Однако в Хорватии евреи смотрели на итальянскую армию как на спасительницу, защитницу от усташей. Многие евреи бежали в итальянскую зону оккупации и итальянскую Далмацию. Итальянские власти спасали их от смерти и в некоторых случаях отсылали через Адриатику в Италию.

В январе 1941 года Британия начала наступление против итальянцев в Восточной Африке — одновременно в Кении и Судане, а также в Эфиопии с севера и юга. Они призвали группы эфиопского сопротивления восстать против итальянского господства. Император Хайле Селасоие прибыл из изгнания в штаб-квартиру британских войск в Хартуме и к началу января вновь ступил на родную землю. Итальянцы отчаянно сопротивлялись, особенно на перевале Керен. Британская армия с ее индийскими частями понесла тяжелые потери. Но все-таки к началу апреля они заняли всю Эфиопию. Итальянские войска сдались, и Хайле Селассие вновь воцарился в Аддис-Абебе как император. 9 мая Черчилль писал ему: «Ваше Величество явился первым из законных монархов, свергнутых со своего трона и изгнанных из страны фашистско-нацистскими преступниками, и вы первый триумфально вернулись обратно». В 1941 году Черчилль заговорил совсем другим языком, чем в 1927, 1935 и в мае 1940 года.

28 мая британская флотилия из 13 кораблей, отплыв из Александрии, при поддержке самолетов ночью атаковала итальянский линкор «Витторио-Венето» у греческого мыса Матапас. Линкор был поврежден. В течение последующих нескольких дней итальянцы потеряли 3 из 13 эскадренных миноносцев и 5 из 8 авианосцев. Британцы потеряли только 2 самолета и ни одного корабля. 2400 итальянских моряков были убиты или утонули. Британский командующий адмирал сэр Эндрю Каннингэм докладывал, что дал итальянскому флоту урок, который удержит его от активных действий до конца года.